W procesie zarządzania ryzykiem rynkowym wykonywany jest m.in. pomiar ryzyka w oparciu o metodologię VaR. Jest to metodologia przyjęta obecnie jako profesjonalny standard w sektorze finansowym, stosowana przede wszystkim przez banki. Pozwala ona na precyzyjne wyrażenie ryzyka całego portfela za pomocą jednego syntetycznego miernika, niezależnie od rodzaju i stopnia złożoności instrumentów wchodzących w skład portfela. W ogólnym zarysie pomiar ryzyka polega na wyznaczeniu wartości potencjalnej straty na portfelu, która może wystąpić w określonym okresie z zadanym niewielkim prawdopodobieństwem, które uznaje się za dopuszczalne.
2009
2008
2007